期权合约限价机制

为防止恶意操纵市场,火币合约平台对不同品种期权合约的开仓及平仓价格进行限制。

限价机制:最高买价+最低卖价

买方需要遵循平台最高限价;卖方需要遵循平台最低限价。限价综合市场的期权标记价格、Delta等参数,动态地计算限价规则,具体的计算方法如下:

  • 看涨期权的限价规则:

最高买价 = min{期权标记价格 + 最大涨幅,指数价}

最低卖价 = max{ 期权标记价格 - 最大跌幅,最小tick值}

最大涨幅 = max{期权标的价格× M,min [(2×期权标的价格-行权价格),期权标的价格 ]×N}

最大跌幅 = 期权标的价格×K

  • 看跌期权的限价规则:

最高买价 = min{期权标记价格 + 最大涨幅,行权价}

最低卖价 = max{ 期权标记价格 - 最大跌幅, 最小tick值}

最大涨幅 = max{行权价格× M,min [(2×行权价格-期权标的价格),期权标的价格 ]×N}

最大跌幅 = 期权标的价格×K

其中,M=0.5%,N=10%,K=10%

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 【以上数据及指标内容可能会根据市场行情而进行实时调整,调整将不会进行另行通知】

以上规则,开平仓都受限制,若买入开仓或买入平仓,当委托价高于最高买价,则将触发硬性限价;若卖出开仓或卖出平仓,当委托价低于最低卖价,则将触发硬性限价。

 

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