账户权益及盈亏计算

静态权益

即账户余额,是指账户的现金资产,包括冻结的担保资产部分。

USDT静态权益 = 本周初始静态权益 + 本周转入 - 本周转出 + 本周权利金收入 - 本周权利金支出 - 本周交易手续费 + 交割净收入 - 交割手续费
标的币种静态权益 = 本周初始静态权益 + 本周净入金 + 交割净收入 - 交割手续费

期权市值

指用户当前持有的所有仓位的价值总和,其中多仓为正,空仓为负,按当前期权最新价计算仓位市值。

期权市值 = 期权最新价 * 持仓张数 * 期权面值 ,其中多仓为正,空仓为负。

 

账户权益

期权合约的账户权益,分为标的币种账户权益和USDT账户权益,分别为该币种期权合约账户的总权益。计算方法如下:

USDT账户权益 = 静态权益 + 期权市值

标的币种账户权益 = 静态权益

 

可用资金

指用户期权账户中的可用于交易的资金数量,即用户转入期权账户的担保资产数量,同时包括客户因期权交易而产生的权利金收支净额。

可用资金 = 本周初始账户权益 + 本周净入金 + 权利金收支净额 - 当周手续费 + 交割净收入 - 履约担保资产 - 冻结担保资产- 冻结权利金 - 冻结手续费

 

未实现盈亏

是指用户当前持有仓位的盈亏,是同品种期权合约所有未平仓仓位之和。未实现盈亏会随着最新成交价格变动而变化。

  • 对于买入看涨期权或买入看跌期权持有多头仓位,则:

多仓未实现盈亏 = (期权最新价 - 开仓均价) * 持仓张数 * 期权面值;

  • 对于卖出看涨期权或卖出看跌期权持有空头仓位,则:

空仓未实现盈亏 = (开仓均价 - 期权最新价) * 持仓张数 * 期权面值。

未实现盈亏是按照计价币种USDT进行计算的,即对BTC品种的持仓未实现盈亏按USDT计价的总和。

例:如用户持有10张BTC看涨期权(期权面值为0.001BTC),开仓均价为5000 BTC/USDT。若当前该期权最新价格为 8000 BTC/USDT,则现在的未实现盈亏=(8000 - 5000)*10 * 0.001 = 30 USDT。

 

已实现盈亏

是指用户在实际平仓时所发生的损益,即期权在平仓的时候形成的平仓盈亏和手续费的合计。包含自上次交割以来期权账户已平仓的盈亏。

  • 对于卖出平仓看涨期权或卖出平仓看跌期权的买方,则:

多仓已实现盈亏 = (期权平仓价 – 开仓均价) * 平仓数量 * 期权面值;

  • 对于买入平仓看涨期权或买入平仓看跌期权的卖方,则:

空仓已实现盈亏 = (开仓均价 - 期权平仓价) * 平仓数量 * 期权面值。

已实现盈亏是按照计价币种USDT进行计算的,即对BTC品种的交易已实现盈亏按USDT计价的总和。

 

结算已实现盈亏

每周五下午四点会进行当周期权的到期行权交割,并汇总本周的所有了结仓位的已实现盈亏,包括交割仓位的盈亏,计算公式如下:

USDT结算已实现盈亏 = 平仓盈亏+交易手续费+看跌期权的交割收益+看跌期权的交割手续费 - 看涨期权多仓的开仓均价*交割张数*面值-看跌期权多仓的开仓均价*交割张数*面值+看涨期权空仓的开仓均价*交割张数*面值+看跌期权空仓的开仓均价*交割张数*面值

标的币种结算已实现盈亏 = 看涨期权的交割收益+看涨期权的交割手续费

 

例:某用户是期权的卖方,持有20张BTC看跌期权(期权面值为0.001BTC),开仓均价为7000 BTC/USDT。若用户在该看跌期权最新价格为 6000 BTC/USDT时进行平仓,则已实现盈亏 =(7000 - 6000)* 20 * 0.001 = 20 USDT。

 

 

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