策略交易说明
- U本位合约指引
网格交易是一种量化交易策略, 即在震荡行情中通过在一定的价格区间构造出一系列的买卖价位, 自动执行低买高卖, 保证每一次卖出价位高于买入价位，从而获得价格震荡区间的波段收益的一种交易方法。简单来说，网格交易就是用户设定一个价格区间上下限，同时设定网格数量，比最新价高的网格点挂卖单，比最新价低的网格点挂买单。网格运行过程中，如果某一个网格挂单成交，系统则会自动往反方向再挂一个单，如此反复，自动化地高抛低吸，直到终止条件触发导致策略结束。
网格交易作为一种交易辅助工具，无法保证获利，在剧烈行情下，突破趋势后可能会带来亏损或者强平，请理性评估自身风险承受能力，谨慎决策。
风险提示
用户首次使用网格交易会弹出“风险提示”框，用户在交易前须知晓并同意协议
一、网格生命周期和状态
网格交易生命周期：网格下单=》网格等待触发（可选）=》网格初始化=》网格运行=》网格终止
网格交易订单状态：
· 待生效，只有用户设置了触发价格条件才有该状态，表示触发价格还未达标。
· 生成中，网格交易生效后做初始化的过程，系统会根据用户设置的参数计算出所有订单价格和委托数量，并进行挂单。
· 运行中，网格交易初始化完成后，开始执行策略。
· 终止中，网格交易触发终止条件，系统会根据用户设置的参数，判断是否帮用户进行撤单和平仓。
· 已终止，网格交易根据用户设置的参数帮用户完成撤单和委托平仓后，网格结束。
二、网格操作指引
1、 登录网页端 huobi.com，在合约交易页面选择“策略”交易。
2、在网格交易设置页面，选择手动创建，设置要执行的策略参数，点击“创建策略”，核实参数后点击“确定”。
必填：合约、倍数、价格（最低和最高价格区间）、价格模式（等差或等比）、网格数量、数量模式（等量或等额）、投入担保资产
选填：触发价、终止条件、有效时长、终止操作
3、“运行中”的网格，可以进行查看、终止操作。
点击“策略详情”，可以查看网格详情，在触发前，可以修改触发价；可以查看网格当前委托和历史委托情况。
点击“停止策略”，可以结束网格交易。
注：如果有网格正在运行中，进入对应交易页面会有相关提示。
4、“已终止”的网格可以查看终止原因，进行分享、使用操作。
点击“查看”，可以查看网格详情，但无法再进行修改设置。
点击“分享”，可以分享网格的收益情况。
点击“使用”，可以直接使用该网格的设置参数。
三、网格运行案例
假设BTC/USDT永续合约市场最新价为14800USDT，用户进行网格交易，设置的参数为：网格最高价格 20000USDT，网格最低价格 10000 USDT，网格数量为10个，倍数为10倍，价格模式为等差，数量模式为等量，投入担保资产为 30USDT，网格最低止损价格为 9000USDT，触发止损时全部撤单并全部平仓。（maker手续费率 = 0.02%，合约面值 = 0.001 BTC，合理系数为1.1）
根据参数计算：
· 等差网格差值 = (网格上限 -网格下限) / (网格数量)= ( 20000 – 10000 ) / 10 = 1000 USDT
· 计算所有挂单点，从10000USDT到 20000USDT，每隔1000作为一个挂单点，由于最新价 14800USDT 距离 15000USDT 最近，因此初始化时，在 15000USDT 挂单点置空不挂单。则所有开仓价格 =（20000+19000+....11000+10000）= 150000 USDT
· 等量：单笔委托数量 = (投入担保资产/合理系数)* 倍数 / [ 面值*sum（所有开仓价格）*（1+倍数*maker手续费率）]=（30/1.1*10）/[ 0.001*150000*（1+10*0.02%）]= 1.8145 ，再向下取整= 1张
初始化完成后，挂单情况如下：
若市场价格从14800USDT涨到 16500USDT，价格 16000 USDT的挂单成交，则挂单更新情况如下：
（注：此时刚刚在 16000USDT 成交的开仓单上记录了 15000USDT 平仓单的ID，互为套利对数关系。）
此时市场最新价又16500USDT 跌到13500USDT，价格 15000USDT 和 14000USDT 的挂单成交，则挂单更新情况如下：
此时市场最新价从 13500USDT 急速下跌到 9000USDT，达到了最低止损价格，策略结束并根据用户的设置进行全部撤单和全部平仓，策略结束前挂单更新情况如下：
另外，当最新价在网格上下限以外时，初始化后挂单情况如下：
· 最新价小于网格下限：
· 最新价大于网格上限：
四、网格终止条件
1、下单失败（如因可用担保资产不足、平仓导致强平、可平量不足、超出限价等下单失败）
2、出现非网格交易触发的订单操作（如用户主动下单、撤单、平仓、合约交割、强平等）
3、达到设置的止损价格
4、用户主动终止网格
5、运行达到设置的有效时长
五、网格交易参数
| 参数 |
描述 |
公式计算 |
| 合约 |
合约类型、品种、模式 |
- |
| 倍数 |
交易的倍数 |
- |
| 网格最低价格 |
网格下限，当市场最新价低于该价格将不会再挂单 |
- |
| 网格最高价格 |
网格上限，当市场最新价高于该价格将不会再挂单 |
- |
| 价格模式 |
【等差】表示每格网格价差相等 【等比】表示每格网格价比相等 |
1. 等差：每网格间距差值 = (网格上限-网格下限)/(网格数量) 假设网格数量为M，间距差值=(网格上限-网格下限)/M，计算所有挂单价格： P1=网格下限 P2=网格下限+间距差值 P3=网格下限+间距差值*2 P4=网格下限+间距差值*3 … PM=网格下限+间距差值*(M-1) P(M+1)=网格上限
例：网格下限是10000，间距差值=1000，则挂单点为10000，11000，12000，13000，...
2.等比：每网格间距比例 = (网格上限 / 网格下限) ^ (1/网格数量) - 1 假设网格数量为M，间距比例= (网格上限 / 网格下限) ^ (1/M) - 1，求所有挂单价格： P1=网格下限 P2=网格下限 * (1+间距比例） P3=网格下限 * (1+间距比例) ^2 P4=网格下限 * (1+间距比例) ^3 … PM=网格下限 * (1+间距比例) ^ (M-1) P(M+1)=网格上限
例：网格下限是10000，间距比例=10%，则挂单点为10000，11000，12100，13310，...
注：为了避免精度问题，因此无论价格模式为等差还是等比，最高网格挂单点直接取网格上限作为挂单价格。 |
| 网格数量 |
即挂单数量，为整个网格上下限区间内的所有挂单数量，策略运行中始终有固定数量个挂单。（最小数量为2，最大数量为50） |
- |
| 数量模式 |
【等量】表示每个网格的委托数量（张或者币）相等 【等额】表示每个网格的委托金额（USDT）相等 (由于下单实际最小单位为1张, 因此在委托金额可能存在小于1张的价值误差) |
【等量】单笔数量（张）=（投入担保资产/合理系数)* 倍数/ [合约面值*sum（所有开仓价格）*（1+倍数*maker手续费率) ]，然后向下取整
【等额】单笔数量（张）=（投入担保资产/合理系数)*倍数/ [网格数量*合约面值*当前挂单点价格*（1+倍数*maker手续费率) ]，然后向下取整
注：目前合理系数默认为1.1，后续可能会随时根据市场情况进行调整。 |
| 最小投入担保资产 |
表示投入到该网格交易的资金，必须大于等于最小投入担保资产。 |
【等量】最小投入担保资产 = [合约张数*合约面值*sum（所有开仓价格）*（1/倍数+maker手续费率) ]*合理系数；其中合约张数取1
【等额】最小投入担保资产 = [合约张数*合约面值*网格最高价格*网格数量*(1/倍数+maker手续费率) ]*合理系数，其中合约张数=1，若PT刚好等于网格最高价格，那么就往下取低一格的价格
注： ①PT指的是离最新价（若设置了触发价格，则为触发价格）最近的那个网格挂单价格。 ②目前合理系数默认为1.1，后续可能会随时根据市场情况进行调整。 |
| 每格收益率 |
系统根据用户设置的参数进行估算每个网格的收益率，等差网格和等比网格计算有所不同，并且还需减去maker手续费，若得出每格收益率小于0，则无法下单。（每格收益率为估算，仅供参考） |
1. 等差网格：最低收益率~最高收益率 最低收益率 = [(网格上限 - 网格下限)/(网格数量*网格上限)]- 2*maker手续费% 最高收益率 = [(网格上限 - 网格下限)/(网格数量*网格下限)]- 2*maker手续费%
2. 等比网格： 每格收益率 = (网格上限 / 网格下限) ^ (1/网格数量)-1-2*maker手续费% |
| 占用担保资产 |
当前网格交易占用的担保资产 |
持仓担保资产+挂单冻结担保资产 |
| 已实现收益 |
网格交易创建以来成交产生的所有套利对数收益和手续费汇总。对数收益即：使用平仓单和对应开仓单计算得出，并且将手续费扣减掉。（注：仅包含网格正常运行的开平单收益，不包含网格结束后帮用户平仓的那部分盈亏） |
一对套利对数收益计算： 【平多】(平仓价格-开仓价格)*张数*合约面值-开仓单手续费-平仓单手续费 【平空】(开仓价格-平仓价格)*张数*合约面值-开仓单手续费-平仓单手续费 |
| 未实现收益 |
该网格当前未平仓仓位的收益, 使用开仓均价和最新价计算, 包括该仓位已结算的收益和最近一次结算后产生的未实现盈亏。（仅运行中网格有该字段） |
- |
| 总收益 |
当前网格交易的所有收益。 |
运行中网格：总收益 = 网格已实现收益+网格未实现收益 已终止网格：总收益 = 网格终止时的所有网格已实现收益 |
| 收益率 |
当前网格交易的收益率 |
网格总收益/投入担保资产 |
| 触发价格（选填） |
当选择的合约最新价达到网格触发价格后，网格才会开始运行。 |
- |
| 有效时长（选填） |
表示网格的有效时长，把网格初始化开始时间作为起点计算，到达有效时长后网格自动终止。 |
- |
| 最高止损价格（选填） |
当最新成交价达到最高止损价格时，将终止网格，必须高于网格最高价格和触发价格。 |
- |
| 最低止损价格（选填） |
当最新成交价达到最低止损价格时，将终止网格，必须低于网格最低价格和触发价格。 |
- |
| 网格终止时是否全部撤单（选填） |
启用时，在网格终止时将自动撤销所有当前合约的未成交订单；不启用，在网格终止后遗留的未成交订单将作为普通委托订单存在，可手动撤销。 |
- |
| 网格终止时是否全部撤单且平仓，并设置对应的委托类型（选填） |
用户可启用网格终止时全部撤单且平仓，并设置对应的委托类型（支持用户设置最优N档、对手价和闪电平仓）。在网格终止时将按照设置的委托类型对当前合约所有挂单撤单，并且对当前合约仓位进行平仓。 |
- |
| 创建时间 |
网格交易下单时间 |
- |
| 开始时间 |
网格交易开始初始化的那个时间，以该时间作为判断网格有效时长的开始时间点。 |
- |
| 终止时间 |
网格交易终止时间 |
- |
注意：
1、网格交易与普通交易互斥，若当前合约同模式下存在挂单（包括限价单、计划委托、止盈止损、跟踪委托）或持有仓位，则无法进行网格交易。
2、网格初始化时，距离最新价最近的网格挂单点置空不挂单，而其他网格挂单点比最新价高则挂卖单，比最新价低则挂买单。
3、如果网格终止时用户没有设置撤单，那么遗留的未撤销单则作为普通委托订单存在，成交时不会再触发反向挂单。
4、部分成交不会触发反向挂单，因此可能出现多空持仓的情况。
5、当用户设置了策略终止时全部撤单且平仓时，系统无法保证一定能下单成功或者平仓成功，完全取决于当时的市场行情和仓位风险情况。
6、单用户全平台未终止的网格交易订单个数上限为10个。
