I. O que é Grid Trading?
A negociação em grade é uma estratégia de negociação pela qual os usuários podem comprar na baixa e vender na alta automaticamente em uma faixa de preço específica por meio de um programa automatizado. No volátil mercado de ativos digitais, o uso de negociação em grade pode ajudar a evitar decisões comerciais errôneas causadas por fatores humanos. Os robôs de negociação em grade ajudarão os usuários a executar uma estratégia de transação definida pelo usuário de compra, baixa e alta, venda, sem qualquer pressão emocional ou psicológica.
II. Cenários de aplicação
Com seu núcleo de “compre na baixa e venda na alta”, o Grid Trading é considerado o mais eficaz em um mercado lateral. Esteja ciente de que aumentos e quedas sustentados nos preços dos ativos aumentarão a probabilidade de perdas de ativos para os usuários de comércio da rede.
III. Como iniciar o comércio de grade?
Procedimentos de operação para interface de desktop web Huobi Global:
- Na interface de negociação à vista, clique em 'Negociação em rede' para entrar na página de Negociação em rede.
- Defina os parâmetros no lado direito e clique em 'Continuar'.
- Os ativos digitais investidos serão automaticamente transferidos para a conta “Quant” após a criação da estratégia. Quando o programa de comércio da grade é interrompido, os ativos investidos mais os lucros gerados (ou menos perdas líquidas) serão automaticamente transferidos para a conta de “troca”. No entanto, os usuários não poderão retirar esses lucros durante a operação.
- O sistema irá comprar uma determinada quantidade de ativos digitais de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário, e irá abrir as ordens de compra e venda correspondentes em cada grade.
- A ordem aberta será executada assim que um preço pré-definido for atingido. (Observação: as taxas serão cobradas com base na taxa à vista. Para obter mais descontos, clique aqui para obter cartões de pontos.) A ordem de venda será aberta na grade mais próxima acima após a conclusão da ordem de compra; a ordem de compra será aberta na grade mais próxima abaixo. Uma grade, um pedido.)
- Todos os ativos digitais básicos serão vendidos e trocados por ativos de cotação, como USDT e HUSD, quando os usuários encerrarem manualmente a operação da rede ou o preço de mercado subir acima do limite_de_pouco_pouco ou cair abaixo do limite_de_lower_lower.
Modo de abertura de pedido
1. Manual: definido pelo usuário
Os usuários podem definir manualmente os parâmetros da rede, como limite superior / inferior, número da rede, ativos digitais investidos e assim por diante.
2. Automático: recomendação inteligente
O sistema definirá os parâmetros mais adequados com base na análise de dados históricos, nos quais o usuário só precisa definir o valor do investimento.
Observe: Dados como o rendimento anual do 7D testado em retrospecto e a margem de lucro por grade são gerados a partir do backtesting com dados históricos e não são garantia ou representação de lucros futuros.
Glossário:
- O limite superior: O preço mais alto da grade. Nenhum pedido será feito se os preços subirem acima do limite superior. (O limite superior deve ser superior ao limite inferior);
- O limite inferior: O menor preço da rede. Nenhum pedido será feito se os preços ficarem abaixo do limite inferior. (O limite inferior deve ser inferior ao limite superior);
- O número da grade: Divida sua faixa de preço em várias faixas menores (grades). Um pedido será executado quando os preços atingirem um determinado nível de preço.
- Investimento: A quantidade de ativos digitais que os usuários investem no Grid Trading.
- Preço Take-Profit: A grade deixará de funcionar quando os preços aumentarem para um determinado nível. Os ativos básicos adquiridos por meio da Grid Trading serão vendidos e trocados por ativos de cotação como USDT e HUSD, que serão transferidos para a conta de câmbio. (O preço take-profit deve ser maior do que o limite superior.)
- Preço Stop-Loss: A grade deixará de funcionar quando os preços caírem para um determinado nível. Os ativos básicos adquiridos por meio da Grid Trading serão vendidos e trocados por ativos de cotação como USDT e HUSD, que serão transferidos para a conta de câmbio. (O preço do stop-loss deve ser inferior ao limite inferior.
- Margem de lucro por grade (%): Os lucros obtidos em cada grade serão calculados com base em backtesting após a definição dos parâmetros. (O preço mais alto - o segundo preço mais alto - (O preço mais alto + o segundo preço mais alto) * taxas de negociação à vista / o segundo preço mais alto
- Rendimento anualizado de 7D testado em backtestado: O APY esperado com base em parâmetros definidos pelos usuários. Rendimento anualizado de 7 dias testado em backtestado = rendimento 7D histórico / 7 * 365
Tome BTC / USDT como exemplo:
Parâmetros:
- O limite superior: 21.500 USDT;
- O limite inferior: 19.500 USDT;
- O número da grade: 11;
- O investimento: 10.000 USDT
- O preço atual do BTC: 20.000 USDT
Como mostra a figura, as posições serão abertas ao preço atual após a criação da estratégia, enquanto as ordens de compra e venda serão abertas em todas as grades. (Uma ordem de venda deve ser definida a um preço superior ao preço de mercado atual, e uma ordem de compra deve ser definida a um preço inferior ao preço de mercado atual.)
Uma ordem de compra será executada quando os preços caírem para 19.700 USDT e, enquanto isso, uma ordem de venda será aberta ao preço de 19.900 USDT; Se os preços recuperarem 19.700 USDT após um retrocesso, uma ordem de venda será executada quando e enquanto uma ordem de compra for aberta ao preço de 19.500 USDT.
O comércio de grade irá parar de funcionar quando os preços excederem 21.500 USDT ou ficarem abaixo de 19.500 USDT. Recomendamos sinceramente que você defina “stop loss” para evitar perdas de ativos causadas por quedas unilaterais de preços.
4. Lembrete e notas de risco:
- Se o preço cair abaixo do preço mais baixo da faixa, o sistema não continuará a fazer o pedido. Quando o preço retornar acima do preço mais baixo da faixa, o sistema continuará a fazer o pedido. Se o usuário definir um preço de stop-loss. E quando o preço de stop-loss é acionado, a estratégia de grade termina.
- Se o preço exceder o preço mais alto na faixa definida, o sistema não continuará a fazer o pedido. Quando o preço cai abaixo do preço mais alto da faixa, o sistema continuará a fazer o pedido. Se o usuário definir o preço take-profit, e o preço take-profit for acionado, a estratégia de grade termina. No entanto, por razões estratégicas, você estará em uma posição vendida em um mercado em ascensão e perderá oportunidades de negociação.
- A eficiência do uso de capital é baixa. Como a estratégia da grade fará um pedido com base na faixa de preço e na quantidade da grade definida pelo usuário, se a quantidade da grade definida pelo usuário for extremamente baixa e o preço flutuar entre os dois pontos definidos pelo usuário, o sistema não funcionará quaisquer pedidos automáticos.
Se o ativo encontrar circunstâncias imprevisíveis, como suspensão ou fechamento de capital durante a operação de um algoritmo de comércio de grade, o algoritmo de comércio de grade será suspenso automaticamente.
V. Conceitos avançados para Grid Trading
De acordo com o feedback recente dos usuários, alguns conceitos avançados estão listados aqui para sua referência. Observe que os seguintes recursos não constituem sugestões.
- Quais ativos digitais escolher para o comércio de grade?
Os principais ativos digitais são a escolha preferida. Os principais ativos digitais geralmente têm mais volume de negociação e melhor liquidez, então você não perderá oportunidades de negociação.
Ativos digitais com maior volatilidade. Escolha um ativo com uma flutuação relativamente duradoura em um futuro próximo para o comércio da rede.
* Se você é novo no Grid Trading, é recomendável escolher os principais ativos, como BTC / USDT e ETH / USDT. Se você for um usuário experiente, pode tentar encontrar ativos digitais altamente voláteis para transações de grade.
- Qual faixa de preço deve ser definida?
Para maximizar o lucro de sua rede, como fazer sua “rede” pegar mais peixes deve estar no centro da estratégia. Isso depende da faixa de preço definida pelo usuário, portanto, como determinar uma faixa de preço razoável é uma consideração importante.
Tomando o day trading como exemplo, podemos determinar a faixa de preço usando “Os limites superiores = nível de resistência diário, os limites inferiores = nível de suporte diário”. Esta é uma maneira relativamente simples de determinar a faixa de preço.
- Como definir a densidade da rede?
A densidade da grade é o tamanho de cada grade, e quanto maior a densidade da grade, menor o lucro por grade, mais frequentemente você negocia e mais alto o custo de comissão. Quanto mais baixa for a densidade da rede, maior será o lucro por rede, menor será a frequência de transações e menor será o custo da taxa. Portanto, uma densidade de grade razoável também é muito importante.
Como determinar uma densidade de grade razoável? O Average True Range (ATR) das flutuações pode ser seguido, que é um reflexo da faixa de flutuação de preços dos ativos digitais. O ATR pode ser visto conforme mostrado na figura abaixo:
Quando o spread de sua grade é menor que o ATR, sua estratégia de grade tem uma probabilidade de transação mais alta e uma taxa de retorno mais alta.
* Spread de grade = preço mais alto - menor preço / número de grades
No entanto, é importante notar que quanto mais densa a grade, maior será o retorno.
Para resumir, ao usar o comércio de grade, uma faixa de preço mais razoável pode ser medida por meio Castiçal gráficos e um número mais razoável de grades podem ser determinados pela razão entre os preços mais altos e mais baixos da faixa e ATR, de modo a melhorar os benefícios de qualquer estratégia de comércio de grade.
Bem-vindo ao futuro das finanças! Registre-se em uma conta Huobi para investir em Huobi Token, Bitcoin e outras criptomoedas. Novos usuários podem ganhar até $170 em recompensas com nosso Bônus de Boas-Vindas! Registre uma conta hoje >>
